Сравнение URSP с QLD
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URSP и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 23.17%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.
URSP
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 13.75%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам URSP и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 23.17% | 1.59% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 12.37% |
Correlation
The correlation between URSP and QLD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. QLD — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLD
Сравнение URSP c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и QLD
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -83.13% | +67.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -11.84% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -18.11% | +15.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и QLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 37.22% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 45.59% | -22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 44.86% | -21.39% |
Сравнение комиссий URSP и QLD
И URSP, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и QLD
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.91% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and QLD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
URSP has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.13% for QLD.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
Подберите оптимальное распределение для URSP и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор