Сравнение URSP с INTW
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. URSP is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности URSP и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 760.00% | 97.03% |
Correlation
The correlation between URSP and INTW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. INTW — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение URSP c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 37.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 84.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и INTW
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -60.58% | +44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -11.49% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -29.56% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 149.73% | -126.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 148.46% | -124.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 148.46% | -124.78% |
Сравнение комиссий URSP и INTW
URSP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и INTW
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and INTW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URSP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URSP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
URSP has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для URSP и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор