Сравнение URSP с IFED
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - URSP tracks the S&P 500 Equal Weight Index while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URSP charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности URSP и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -0.67%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 2.98% |
Correlation
The correlation between URSP and IFED is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. IFED — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFED
Сравнение URSP c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и IFED
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -22.36% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -2.71% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -5.83% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 17.38% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 20.00% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 20.00% | +3.68% |
Сравнение комиссий URSP и IFED
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и IFED
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and IFED have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
URSP has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for IFED.
URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для URSP и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор