PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URSP с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URSP и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.


URSP

1 день
1.51%
1 месяц
7.08%
С начала года
18.34%
6 месяцев
18.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URSP и IFED


Correlation

The correlation between URSP and IFED is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

URSP vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URSP

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URSP vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URSPIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.65

+0.51

Просадки

Сравнение просадок URSP и IFED

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и IFED.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URSPIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-22.36%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.97%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-5.84%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и IFED


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URSPIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

16.18%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

19.87%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

19.87%

+3.57%

Сравнение комиссий URSP и IFED

URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и IFED

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


URSP and IFED have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.

URSP has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for IFED.

URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.45% for IFED.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URSP и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор