Сравнение URSP с CMCI
URSP (ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - URSP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. URSP charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.
Доходность
Сравнение доходности URSP и CMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 15.03%.
URSP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 16.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCI
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URSP и CMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 19.78% | 1.59% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 15.03% | 4.13% |
Correlation
The correlation between URSP and CMCI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URSP vs. CMCI — Ранг доходности на риск
URSP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMCI
Сравнение URSP c CMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URSP | CMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URSP и CMCI
Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и CMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URSP | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -11.54% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -9.40% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.62% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности URSP и CMCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URSP | CMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 12.30% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 12.65% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 12.65% | +11.03% |
Сравнение комиссий URSP и CMCI
URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSP и CMCI
Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CMCI в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.60% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URSP and CMCI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.
CMCI has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.94% for URSP.
URSP is categorized as Leveraged Equities, while CMCI is Commodities. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.65% for CMCI.
Подберите оптимальное распределение для URSP и CMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор