PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URSP с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URSP и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 15.03%.


URSP

1 день
1.34%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CMCI

1 день
1.54%
1 месяц
-6.08%
С начала года
15.03%
6 месяцев
14.65%
1 год
21.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URSP и CMCI


Correlation

The correlation between URSP and CMCI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2025 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

URSP vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URSP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URSPCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

URSP vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URSP и CMCI

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и CMCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URSPCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-11.54%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-9.40%

+9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.62%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и CMCI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URSPCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

12.30%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

12.65%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

12.65%

+11.03%

Сравнение комиссий URSP и CMCI

URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и CMCI

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CMCI в 8.60%


ПозицияTTM202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
8.60%9.89%3.93%1.64%
URSP
ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF
0.94%0.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


URSP and CMCI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for URSP.

CMCI has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.94% for URSP.

URSP is categorized as Leveraged Equities, while CMCI is Commodities. URSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for URSP and 0.65% for CMCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URSP и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор