PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSIX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSIX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности URSIX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSIX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%20.09%-9.17%18.66%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USBLX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с TRRLXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий URSIX и PDDDX

URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

URSIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URSIXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.03

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.83

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

8.88

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSIXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.78

-0.19

Корреляция

Корреляция между URSIX и PDDDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и PDDDX

Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URSIX и PDDDX

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

URSIXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-18.88%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-5.29%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-16.64%

-7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.60%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.06%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.09%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и PDDDX

USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSIXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.43%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

3.72%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

6.65%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.75%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

11.45%

+3.02%