Сравнение URSIX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности URSIX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URSIX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 0.00% | 19.62% | 13.05% | 18.22% | -15.78% | 17.70% | 10.17% | 20.09% | -9.17% | 18.66% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
URSIX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 9.45%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URSIX и PDAHX
URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URSIX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
URSIX
PDAHX
Сравнение URSIX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URSIX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.23 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.08 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 9.97 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URSIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между URSIX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URSIX и PDAHX
Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URSIX USAA Target Retirement 2060 Fund | 5.60% | 5.60% | 2.55% | 2.89% | 10.97% | 7.07% | 4.79% | 5.88% | 4.77% | 3.82% | 3.01% | 1.73% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URSIX и PDAHX
Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URSIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.33% | -15.65% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -4.60% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.85% | -15.65% | -8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -2.31% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -2.71% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.96% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности URSIX и PDAHX
USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URSIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 2.16% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 3.27% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 5.84% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 6.54% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 6.41% | +8.06% |