Сравнение URPIX с UVPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs -26.80%/yr for UVPIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у UVPIX с доходностью -15.38%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UVPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против -26.80% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
Сравнение доходности по годам URPIX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between URPIX and UVPIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.73 |
The correlation between URPIX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
UVPIX
Сравнение URPIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.85 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.21 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и UVPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.86% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -42.28% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -75.41% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -83.54% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -95.88% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.85% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -89.53% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 29.59% | -12.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и UVPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 13.78% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 35.12% | -15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 43.97% | -18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 48.26% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 46.46% | -10.87% |
Сравнение комиссий URPIX и UVPIX
И URPIX, и UVPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и UVPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности UVPIX в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and UVPIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор