PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URPIX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с UTPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UTPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 8.36%/yr for UTPIX. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.73%/yr for UTPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UTPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 8.36% соответственно.

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

UTPIX

1 день
-1.48%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
4.63%
С начала года
7.83%
1 год
14.43%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		7.83%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Correlation

The correlation between URPIX and UTPIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

-0.52

Over the past year, the inverse relationship between URPIX and UTPIX has weakened: their correlation has moved from -0.52 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с REPIXUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с TEPIXUTPIX с BMPIX

Доходность на риск

URPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXUTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
0.64

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
1.00

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.12

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.98

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

2.00

-3.71

URPIX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа UTPIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UTPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-73.56%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-14.82%

-15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-25.70%

-44.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-38.73%

-38.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-50.82%

-45.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-8.05%

-91.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-21.84%

-57.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

7.28%

+10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UTPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

6.84%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

18.05%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

22.69%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

26.07%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

29.11%

+6.48%

Сравнение комиссий URPIX и UTPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UTPIX в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UTPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности UTPIX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.72%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and UTPIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (7.32%) compared to UTPIX (6.84%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UTPIX's -73.56%.

UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и UTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор