Сравнение URPIX с UOPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 32.98%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 32.98% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
UOPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.96%
- 6 месяцев
- 27.07%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 32.98%
Сравнение доходности по годам URPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.74% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between URPIX and UOPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г. | -0.86 |
The correlation between URPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
UOPIX
Сравнение URPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.15 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 7.05 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и UOPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.00% | -0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -24.97% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -42.52% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -65.01% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -65.01% | -31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -8.89% | -91.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -67.45% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 7.58% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и UOPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 15.68% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 30.63% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 37.13% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 45.89% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 44.44% | -8.85% |
Сравнение комиссий URPIX и UOPIX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и UOPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности UOPIX в 14.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.08% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and UOPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (15.68%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UOPIX's -99.00%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор