PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с UOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 34.63%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 34.63% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

UOPIX

1 день
0.94%
1 месяц
22.21%
С начала года
42.41%
6 месяцев
38.29%
1 год
86.40%
3 года*
49.52%
5 лет*
25.25%
10 лет*
34.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		42.41%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between URPIX and UOPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г.

-0.86

The correlation between URPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

URPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
2.80

-4.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
3.24

-5.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.42

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.60

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

12.66

-14.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

2.80

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.56

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.79

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.12

-0.68

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UOPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-99.80%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-24.97%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-42.52%

-27.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-65.01%

-11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-65.01%

-31.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-43.02%

-56.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-84.82%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

7.08%

+13.63%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.96%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

24.35%

-6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

32.12%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

45.11%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

44.17%

-8.55%

Сравнение комиссий URPIX и UOPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UOPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.83%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and UOPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.96%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор