PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с RYWWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с RYWWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs -27.96%/yr for RYWWX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и RYWWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URPIX показывает доходность -18.36%, а RYWWX немного ниже – -18.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URPIX имеют среднегодовую доходность -28.85%, а акции RYWWX немного впереди с -27.96%.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

RYWWX

1 день
-3.60%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-18.46%
6 месяцев
-16.74%
1 год
-46.24%
3 года*
-35.06%
5 лет*
-20.21%
10 лет*
-27.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и RYWWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-18.46%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%

Correlation

The correlation between URPIX and RYWWX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.70

The correlation between URPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UHPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYVNXRYWWX с GRZZX

Доходность на риск

URPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXRYWWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
-1.14

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
-1.75

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.80

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.96

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

-1.36

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. RYWWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа RYWWX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и RYWWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXRYWWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

-1.14

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

-0.46

-0.11

Просадки

Сравнение просадок URPIX и RYWWX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYWWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXRYWWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-98.12%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-47.10%

+10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-75.97%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-84.06%

+7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-96.66%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-98.04%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-68.60%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

34.61%

-13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и RYWWX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXRYWWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

13.26%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

32.37%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

40.97%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

47.74%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

46.49%

-10.87%

Сравнение комиссий URPIX и RYWWX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и RYWWX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности RYWWX в 6.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		6.13%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and RYWWX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (13.26%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs RYWWX's -98.12%.

RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и RYWWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор