Сравнение URPIX с RYWWX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.77%/yr vs -27.30%/yr for RYWWX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у RYWWX с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям RYWWX по среднегодовой доходности: -28.77% против -27.30% соответственно.
URPIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- -28.77%
RYWWX
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- -17.81%
- 10 лет*
- -27.30%
Сравнение доходности по годам URPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -12.93% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -7.13% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between URPIX and RYWWX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.70 |
The correlation between URPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
URPIX
RYWWX
Сравнение URPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.82 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.19 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и RYWWX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -98.12% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.47% | -44.07% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -75.97% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -84.06% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -96.66% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -97.76% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.10% | -68.69% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 32.92% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и RYWWX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 9.79%, в то время как у Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 15.65% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 34.97% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 42.94% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.04% | 48.11% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 46.55% | -10.90% |
Сравнение комиссий URPIX и RYWWX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и RYWWX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности RYWWX в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.38% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.13% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and RYWWX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (15.65%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs RYWWX's -98.12%.
RYWWX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор