PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с OTPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 5.21%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 5.21% соответственно.

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%

OTPIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
14.69%
С начала года
15.97%
1 год
27.07%
3 года*
-23.18%
5 лет*
-11.17%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		15.97%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between URPIX and OTPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

-0.88

The correlation between URPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYURXURPIX с RYVNXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с UHPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

URPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.47

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.01

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.18

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

7.65

-9.36

URPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URPIX и OTPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-79.55%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.79%

-12.53%

-18.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-79.55%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-79.55%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.59%

-79.55%

-17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-65.44%

-34.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.14%

-22.98%

-56.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.28%

3.56%

+13.72%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и OTPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.79%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.10%

15.27%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

18.53%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

41.97%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

33.31%

+2.28%

Сравнение комиссий URPIX и OTPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и OTPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности OTPIX в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.49%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and OTPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTPIX has higher volatility (7.79%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор