PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 21.54% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between URPIX and OTPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

-0.88

The correlation between URPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL

Доходность на риск

URPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
2.56

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
3.35

-5.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.44

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.28

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

12.33

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

2.56

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.14

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.22

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.18

-0.74

Просадки

Сравнение просадок URPIX и OTPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-78.93%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-12.53%

-24.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-78.93%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-78.93%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-78.93%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-62.93%

-36.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-22.74%

-56.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

3.32%

+17.39%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и OTPIX

ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что URPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.50%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

12.18%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

16.06%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

139.67%

-105.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

99.88%

-64.26%

Сравнение комиссий URPIX и OTPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и OTPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and OTPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (5.71%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор