Сравнение URNQX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
URNQX - это пассивный фонд от USAA, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 мар. 2017 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности URNQX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URNQX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | -5.90% | 20.65% | 25.60% | 54.68% | -32.63% | 27.00% | 48.52% | 38.99% | -0.37% | 19.28% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, URNQX показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%.
URNQX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -4.17%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URNQX и PROVX
URNQX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
URNQX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
URNQX
PROVX
Сравнение URNQX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNQX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.26 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.00 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 3.81 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между URNQX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNQX и PROVX
Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNQX Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares | 3.32% | 3.13% | 2.31% | 2.72% | 4.32% | 4.59% | 1.64% | 0.92% | 0.80% | 2.07% | 0.00% | 0.00% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок URNQX и PROVX
Максимальная просадка URNQX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URNQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.87% | -57.65% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.54% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | -27.48% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -10.07% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -13.23% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.29% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNQX и PROVX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что URNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URNQX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.20% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 8.81% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 14.60% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 15.59% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 16.12% | +7.27% |