PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с CD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с CD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while CD (Chaince Digital Holdings Inc) is a stock. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs -7.87%/yr for CD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNM и CD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у CD с доходностью -4.43%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

CD

1 день
0.00%
1 месяц
-37.25%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-33.94%
1 год
25.33%
3 года*
19.69%
5 лет*
-7.87%
10 лет*
-25.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и CD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
CD
Chaince Digital Holdings Inc		-4.43%-27.23%162.69%109.41%-64.75%3.93%85.98%-13.23%

Correlation

The correlation between URNM and CD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Chaince Digital Holdings Inc

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с CD:
CD с CAPRCD с SKYECD с OMERCD с SRRKCD с CNTACD с KPTICD с SCHD

Доходность на риск

URNM vs. CD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CD
Ранг доходности на риск CD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c CD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Chaince Digital Holdings Inc (CD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.09

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.61

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.18

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

0.24

+1.77

URNM vs. CD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа CD равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и CD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и CD

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки CD в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и CD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-99.79%

+49.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-89.83%

+51.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-89.83%

+39.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-92.18%

+41.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-98.22%

+63.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-90.00%

+71.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

67.26%

-51.48%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и CD

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 17.40%, в то время как у Chaince Digital Holdings Inc (CD) волатильность равна 57.07%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

57.07%

-39.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

106.07%

-64.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

187.20%

-134.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

151.80%

-103.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

146.04%

-99.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и CD

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как CD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CD
Chaince Digital Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

URNM and CD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CD has higher volatility (57.07%) compared to URNM (17.40%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs CD's -99.79%.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и CD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор