Сравнение URNG.L с URNM
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URNG.L tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components while URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 19.30%/yr for URNM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNG.L charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и URNM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNG.L торгуется в GBP, в то время как URNM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNM были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 1.72%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -8.88%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 38.59%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -14.11% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 1.72% | 30.75% | -12.62% | 49.92% | -14.27% |
Correlation
The correlation between URNG.L and URNM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between URNG.L and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. URNM — Ранг доходности на риск
URNG.L
URNM
Сравнение URNG.L c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.22 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 2.78 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.76 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и URNM
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки URNM в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -51.03% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -31.88% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -51.03% | +12.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -31.88% | +17.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -16.37% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 13.93% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и URNM
Текущая волатильность для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) составляет 14.89%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 16.52% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 39.82% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 51.27% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 46.61% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 45.36% | -5.70% |
Сравнение комиссий URNG.L и URNM
URNG.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и URNM
URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.15% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and URNM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URNG.L is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URNG.L is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.85% for URNM.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор