PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URNG.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNG.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNG.L показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.


URNG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-10.70%
С начала года
7.51%
6 месяцев
3.18%
1 год
29.65%
3 года*
33.09%
5 лет*
10 лет*

BRK-B

1 день
-1.63%
1 месяц
2.78%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.85%
3 года*
12.04%
5 лет*
13.00%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNG.L и BRK-B


2026 (YTD)2025202420232022
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
7.51%58.50%2.96%30.86%-39.68%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.93%2.99%29.31%9.69%-3.12%

Correlation

The correlation between URNG.L and BRK-B is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.07

The correlation between URNG.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

URNG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URNG.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

0.33

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

0.70

+1.48

URNG.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNG.L на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNG.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и BRK-B

Максимальная просадка URNG.L за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URNG.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-37.92%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-11.88%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.98%

-17.26%

-21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.77%

-10.78%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.92%

-7.41%

-15.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

5.54%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и BRK-B

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URNG.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

4.40%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

11.86%

+22.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

15.68%

+33.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.47%

16.92%

+24.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.47%

19.79%

+21.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и BRK-B

Ни URNG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


URNG.L and BRK-B have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNG.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор