PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNG.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNG.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 9.94%/yr for BRK-B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNG.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.

URNG.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-11.09%
С начала года
18.27%
6 месяцев
7.40%
1 год
60.97%
3 года*
36.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNG.L и BRK-B

2026 (YTD)2025202420232022
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		18.27%58.50%2.96%30.86%-14.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.39%2.99%29.31%9.69%-2.29%

Correlation

The correlation between URNG.L and BRK-B is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

0.07

The correlation between URNG.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с COP
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

URNG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNG.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.06

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.02

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.08

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

-0.17

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNG.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNG.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNG.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNG.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.06

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и BRK-B

Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNG.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-37.92%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-11.88%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.98%

-17.26%

-21.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-13.90%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-7.39%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

5.52%

+7.23%

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и BRK-B

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNG.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

3.84%

+11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

11.84%

+22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

15.33%

+33.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

16.89%

+22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.66%

19.85%

+19.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и BRK-B

Ни URNG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

URNG.L and BRK-B have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNG.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор