Сравнение URNG.L с BRK-B
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, URNG.L returned 33.09%/yr vs 12.04%/yr for BRK-B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
URNG.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.
URNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам URNG.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 7.51% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -39.68% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.93% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | -3.12% |
Correlation
The correlation between URNG.L and BRK-B is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between URNG.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
URNG.L
BRK-B
Сравнение URNG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNG.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.33 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 0.70 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и BRK-B
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -37.92% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -11.88% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -17.26% | -21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.77% | -10.78% | -10.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.92% | -7.41% | -15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 5.54% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и BRK-B
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 4.40% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 11.86% | +22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 15.68% | +33.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.47% | 16.92% | +24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.47% | 19.79% | +21.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и BRK-B
Ни URNG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and BRK-B have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор