PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URNG.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 30.65%.


URNG.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-11.09%
С начала года
18.27%
6 месяцев
7.40%
1 год
60.97%
3 года*
36.12%
5 лет*
10 лет*

GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
4.37%
С начала года
30.65%
6 месяцев
27.15%
1 год
49.09%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNG.L и GXLE.L


2026 (YTD)2025202420232022
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating
18.27%58.50%2.96%30.86%-14.11%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-5.03%22.52%

Correlation

The correlation between URNG.L and GXLE.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

0.25

The correlation between URNG.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

URNG.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNG.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


URNG.LGXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.85

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

9.07

-4.02

URNG.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNG.L на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GXLE.L равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNG.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URNG.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.00

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и GXLE.L

Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и GXLE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URNG.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-23.60%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-16.63%

-15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.98%

-23.60%

-15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-8.95%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-10.77%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

5.24%

+7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и GXLE.L

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URNG.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

9.27%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

20.29%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

23.82%

+25.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

25.52%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.66%

25.52%

+14.14%

Сравнение комиссий URNG.L и GXLE.L

URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и GXLE.L

Ни URNG.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


URNG.L and GXLE.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.

URNG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while GXLE.L is Energy Equities. URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.15% for GXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNG.L и GXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор