Сравнение URNG.L с GXLE.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 14.18%/yr for GXLE.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. URNG.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 30.65%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 27.15%
- 1 год
- 49.09%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -14.11% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 22.52% |
Correlation
The correlation between URNG.L and GXLE.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between URNG.L and GXLE.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
GXLE.L
Сравнение URNG.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.85 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.07 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.00 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и GXLE.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -23.60% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -16.63% | -15.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -23.60% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -8.95% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -10.77% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 5.24% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и GXLE.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 9.27% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 20.29% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 23.82% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 25.52% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 25.52% | +14.14% |
Сравнение комиссий URNG.L и GXLE.L
URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и GXLE.L
Ни URNG.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and GXLE.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
URNG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while GXLE.L is Energy Equities. URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор