PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URINX с FDCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URINX с FDCFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URINX (USAA Target Retirement Income Fund) and FDCFX (Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, URINX returned 5.64%/yr vs 6.19%/yr for FDCFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URINX charges 0.04%/yr vs 1.58%/yr for FDCFX.

Доходность

Сравнение доходности URINX и FDCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URINX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у FDCFX с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции URINX уступали акциям FDCFX по среднегодовой доходности: 5.64% против 6.19% соответственно.

URINX

1 день
0.17%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
4.68%
С начала года
6.06%
1 год
12.28%
3 года*
9.92%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.64%

FDCFX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
3.86%
С начала года
5.56%
1 год
11.72%
3 года*
9.53%
5 лет*
3.63%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URINX и FDCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%
FDCFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C		5.56%13.47%6.05%11.14%-16.84%7.64%12.30%17.51%-5.79%14.18%

Correlation

The correlation between URINX and FDCFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г.

0.93

The correlation between URINX and FDCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C

Часто сравнивают с URINX:
URINX с USSPXURINX с PBRNXURINX с FHNDXURINX с ITOTURINX с TCLEXURINX с FBNDURINX с SCHX
Часто сравнивают с FDCFX:
FDCFX с FSELXFDCFX с FXAIXFDCFX с JRLVXFDCFX с FFGZXFDCFX с FBGRXFDCFX с SSFNXFDCFX с FZROX

Доходность на риск

URINX vs. FDCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDCFX
Ранг доходности на риск FDCFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URINX c FDCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URINXFDCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.56

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.20

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.12

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

8.86

+4.59

URINX vs. FDCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URINX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FDCFX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URINX и FDCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URINX и FDCFX

Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FDCFX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FDCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URINXFDCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.27%

-47.97%

+32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-5.67%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-7.95%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.27%

-23.25%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.27%

-23.25%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.79%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.01%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.36%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности URINX и FDCFX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) составляет 1.65%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C (FDCFX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что URINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URINXFDCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.61%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

6.74%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

7.73%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

8.99%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

9.01%

-3.15%

Сравнение комиссий URINX и FDCFX

URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDCFX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URINX и FDCFX

Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности FDCFX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCFX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class C		7.13%7.04%3.91%1.54%8.31%10.14%6.37%6.02%8.67%5.15%3.63%3.32%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		5.81%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, URINX and FDCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDCFX has higher volatility (2.61%) compared to URINX (1.65%). In terms of maximum drawdown, URINX dropped -15.27% vs FDCFX's -47.97%.

URINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URINX и FDCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор