PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URFFX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URFFX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URFFX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URFFX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		0.07%19.35%11.86%18.12%-15.66%17.70%10.52%6.84%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

URFFX

1 день
2.54%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.55%
1 год
19.16%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.40%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с URFFX:
URFFX с SWPPXURFFX с SCHBURFFX с SWTSXURFFX с ^GSPCURFFX с FIPFXURFFX с VOOURFFX с SWYMX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий URFFX и FRQHX

URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

URFFX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URFFX
Ранг доходности на риск URFFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URFFX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URFFXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.46

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.40

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.49

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URFFX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URFFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URFFX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URFFXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.72

-0.29

Корреляция

Корреляция между URFFX и FRQHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URFFX и FRQHX

Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URFFX
USAA Target Retirement 2050 Fund		6.46%6.46%2.61%3.39%11.40%8.13%6.25%11.76%10.21%5.55%3.91%2.57%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URFFX и FRQHX

Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

URFFXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-16.90%

-27.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-3.41%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-16.90%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.44%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.88%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.86%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности URFFX и FRQHX

USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URFFXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.11%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

2.93%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

4.65%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

5.52%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

5.77%

+8.54%