Сравнение URFFX с FNSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).
URFFX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности URFFX и FNSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URFFX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 0.07% | 19.35% | 11.86% | 18.12% | -15.66% | 17.70% | 10.52% | 20.16% | -9.01% | 7.01% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 0.45% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, URFFX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.
URFFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.40%
FNSHX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URFFX и FNSHX
URFFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.
Доходность на риск
URFFX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
URFFX
FNSHX
Сравнение URFFX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URFFX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.76 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.46 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.34 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 9.69 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URFFX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между URFFX и FNSHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URFFX и FNSHX
Дивидендная доходность URFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FNSHX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFFX USAA Target Retirement 2050 Fund | 6.46% | 6.46% | 2.61% | 3.39% | 11.40% | 8.13% | 6.25% | 11.76% | 10.21% | 5.55% | 3.91% | 2.57% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.26% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URFFX и FNSHX
Максимальная просадка URFFX за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URFFX и FNSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URFFX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -15.87% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -3.68% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -15.87% | -7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -2.56% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.09% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.89% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности URFFX и FNSHX
USAA Target Retirement 2050 Fund (URFFX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что URFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URFFX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 2.45% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 3.30% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 4.89% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 5.27% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 4.81% | +9.50% |