Сравнение URAN с CSNR
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Commodity Producers Equities funds. URAN is passively managed, while CSNR is actively managed. Over the past year, URAN returned 27.41% vs 47.84% for CSNR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. URAN charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности URAN и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у CSNR с доходностью 21.98%.
URAN
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 3.99% | 32.69% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.98% | 26.55% |
Correlation
The correlation between URAN and CSNR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. CSNR — Ранг доходности на риск
URAN
CSNR
Сравнение URAN c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URAN | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 5.73 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 22.50 | -20.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URAN | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.84 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.97 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок URAN и CSNR
Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -15.33% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -8.39% | -16.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.06% | -1.34% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -1.82% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 2.13% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и CSNR
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 4.10% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 13.58% | +15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 16.94% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 19.74% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 19.74% | +19.35% |
Сравнение комиссий URAN и CSNR
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и CSNR
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности CSNR в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.97% | 2.39% | 0.00% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.46% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and CSNR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (12.30%) compared to CSNR (4.10%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -31.96% vs CSNR's -15.33%.
On 1-year performance, CSNR leads with 47.84% vs 27.41% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSNR has performed better with a 47.84% return vs 27.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
URAN has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.97% for CSNR.
They also come from different issuers: Themes and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.50% for CSNR.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор