PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAA с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAA с QTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

URAA и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Фонд был запущен 25 июн. 2024 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности URAA и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAA и QTAP

2026 (YTD)20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		17.77%88.33%-26.53%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%7.52%

Доходность по периодам

С начала года, URAA показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у QTAP с доходностью 3.02%.

URAA

1 день
3.28%
1 месяц
-27.08%
С начала года
17.77%
6 месяцев
-6.10%
1 год
227.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с URAA:
URAA с URAURAA с NLRURAA с EDCURAA с URNMURAA с URNJURAA с LEUURAA с UUUU
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QLDQTAP с QQQM

Сравнение комиссий URAA и QTAP

URAA берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

URAA vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAA c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URAAQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.29

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.05

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.73

1.81

+2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

12.95

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAA vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAA на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAA и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URAAQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.29

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Корреляция

Корреляция между URAA и QTAP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAA и QTAP

Дивидендная доходность URAA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		8.64%9.14%4.36%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URAA и QTAP

Максимальная просадка URAA за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAA и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

URAAQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-29.44%

-38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.11%

-12.04%

-37.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

0.00%

-40.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.36%

-5.21%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.44%

1.68%

+20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности URAA и QTAP

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что URAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URAAQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.01%

1.88%

+26.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.94%

3.23%

+70.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.44%

16.38%

+78.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.30%

19.03%

+69.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.30%

19.03%

+69.27%