Сравнение URA с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
URA и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 16.67% против 8.48% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и DAX
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
URA vs. DAX — Ранг доходности на риск
URA
DAX
Сравнение URA c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.51 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.85 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 0.75 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 2.61 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.51 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.33 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между URA и DAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и DAX
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок URA и DAX
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -45.58% | -47.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -14.82% | -13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -39.96% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -45.58% | -15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -10.00% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -10.58% | -64.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 4.23% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и DAX
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 8.46% | +5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 12.77% | +25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 20.20% | +29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 20.20% | +22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 21.21% | +16.01% |