Сравнение UQLT.L с S5SD.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 13.86%/yr for S5SD.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 8.40%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
S5SD.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 17.82% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 8.40% | 9.98% | 26.33% | 21.21% | -8.47% | 33.83% | 14.91% | -10.18% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and S5SD.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between UQLT.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
S5SD.L
Сравнение UQLT.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.09 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 11.61 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и S5SD.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -29.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -29.66% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -6.97% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -21.45% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -21.45% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.91% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -5.62% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.86% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и S5SD.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.01% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.90% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 10.96% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 14.49% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.10% | -0.61% |
Сравнение комиссий UQLT.L и S5SD.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и S5SD.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности S5SD.L в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.76% | 0.91% | 0.91% | 1.16% | 1.22% | 0.93% | 1.40% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and S5SD.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5SD.L is S&P 500. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор