Сравнение UQLT.L с DGRP.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 11.93%/yr for DGRP.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и DGRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 7.23%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
DGRP.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.23%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и DGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 7.23% | 5.45% | 20.19% | 12.25% | 2.72% | 26.66% | 8.89% | 24.76% | -1.13% | 15.25% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and DGRP.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between UQLT.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
DGRP.L
Сравнение UQLT.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | DGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.51 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 9.33 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и DGRP.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и DGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -22.56% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -6.06% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -17.75% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -17.75% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.32% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.88% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.63% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и DGRP.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | DGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.09% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 6.29% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 8.76% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 12.56% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.51% | +1.98% |
Сравнение комиссий UQLT.L и DGRP.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и DGRP.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DGRP.L в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRP.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.98% | 1.11% | 1.16% | 1.33% | 1.47% | 1.34% | 1.68% | 1.80% | 1.90% | 1.36% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and DGRP.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UQLT.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UQLT.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.33% for DGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и DGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор