Сравнение UQLT.L с BBSU.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and BBSU.L (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while BBSU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UQLT.L returned 11.21%/yr vs 12.85%/yr for BBSU.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for BBSU.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и BBSU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у BBSU.L с доходностью 8.74%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
BBSU.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и BBSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 14.07% |
BBSU.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 8.74% | 9.39% | 27.19% | 20.71% | -10.46% | 29.25% | 16.07% | 11.84% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and BBSU.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between UQLT.L and BBSU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. BBSU.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
BBSU.L
Сравнение UQLT.L c BBSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | BBSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.42 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.25 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и BBSU.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки BBSU.L в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и BBSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | BBSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -25.80% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -7.80% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -21.42% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -21.42% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.94% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -3.68% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.29% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и BBSU.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | BBSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.22% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.98% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 11.15% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 14.55% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.05% | +1.44% |
Сравнение комиссий UQLT.L и BBSU.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBSU.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и BBSU.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как BBSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSU.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and BBSU.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while BBSU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.05% for BBSU.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и BBSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор