Сравнение BBSU.L с CAPS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).
BBSU.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBSU.L и CAPS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSU.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBSU.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | -3.45% | 9.39% | 27.19% | 20.71% | -10.46% | 18.91% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1.07% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSU.L показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.
BBSU.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSU.L и CAPS.L
BBSU.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Доходность на риск
BBSU.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
BBSU.L
CAPS.L
Сравнение BBSU.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSU.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.10 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.22 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.25 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.67 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSU.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.10 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BBSU.L и CAPS.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSU.L и CAPS.L
Ни BBSU.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBSU.L и CAPS.L
Максимальная просадка BBSU.L за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSU.L и CAPS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSU.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -22.86% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.66% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -15.11% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -10.02% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSU.L и CAPS.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что BBSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSU.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.87% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 6.73% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 12.44% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 19.49% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.49% | -3.27% |