PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBSU.L с FWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSU.L с FWD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и AB Disruptors ETF (FWD).

BBSU.L и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AB Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSU.L или FWD.

Корреляция

Корреляция между BBSU.L и FWD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBSU.L и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
46.20%
55.00%
BBSU.L
FWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBSU.L:

0.25

FWD:

0.27

Коэф-т Сортино

BBSU.L:

0.43

FWD:

0.56

Коэф-т Омега

BBSU.L:

1.06

FWD:

1.08

Коэф-т Кальмара

BBSU.L:

0.18

FWD:

0.27

Коэф-т Мартина

BBSU.L:

0.59

FWD:

0.89

Индекс Язвы

BBSU.L:

6.51%

FWD:

8.90%

Дневная вол-ть

BBSU.L:

16.48%

FWD:

29.90%

Макс. просадка

BBSU.L:

-25.80%

FWD:

-29.02%

Текущая просадка

BBSU.L:

-13.52%

FWD:

-12.88%

Доходность по периодам

С начала года, BBSU.L показывает доходность -9.32%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью -3.83%.

BBSU.L

С начала года

-9.32%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

-6.52%

1 год

4.11%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

FWD

С начала года

-3.83%

1 месяц

22.68%

6 месяцев

-7.21%

1 год

7.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBSU.L и FWD

BBSU.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

FWD
AB Disruptors ETF
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBSU.L и FWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSU.L
Ранг риск-скорректированной доходности BBSU.L, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSU.L, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSU.L, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSU.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSU.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSU.L, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг риск-скорректированной доходности FWD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBSU.L c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBSU.L на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSU.L и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.26
BBSU.L
FWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSU.L и FWD

BBSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM2024
BBSU.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%
FWD
AB Disruptors ETF		1.97%1.89%

Просадки

Сравнение просадок BBSU.L и FWD

Максимальная просадка BBSU.L за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSU.L и FWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.72%
-12.88%
BBSU.L
FWD

Волатильность

Сравнение волатильности BBSU.L и FWD

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) составляет 7.81%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что BBSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.81%
14.41%
BBSU.L
FWD