PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBSU.L с PCT.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSU.L с PCT.L

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L).

BBSU.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBSU.L или PCT.L.

Корреляция

Корреляция между BBSU.L и PCT.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBSU.L и PCT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
109.11%
132.61%
BBSU.L
PCT.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBSU.L:

0.15

PCT.L:

0.00

Коэф-т Сортино

BBSU.L:

0.31

PCT.L:

0.19

Коэф-т Омега

BBSU.L:

1.04

PCT.L:

1.02

Коэф-т Кальмара

BBSU.L:

0.11

PCT.L:

-0.00

Коэф-т Мартина

BBSU.L:

0.37

PCT.L:

0.00

Индекс Язвы

BBSU.L:

6.45%

PCT.L:

12.35%

Дневная вол-ть

BBSU.L:

16.48%

PCT.L:

28.13%

Макс. просадка

BBSU.L:

-25.80%

PCT.L:

-84.10%

Текущая просадка

BBSU.L:

-14.92%

PCT.L:

-21.44%

Доходность по периодам

С начала года, BBSU.L показывает доходность -10.79%, что значительно выше, чем у PCT.L с доходностью -13.77%.

BBSU.L

С начала года

-10.79%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-7.75%

1 год

2.63%

5 лет

13.64%

10 лет

N/A

PCT.L

С начала года

-13.77%

1 месяц

17.61%

6 месяцев

-6.53%

1 год

-0.33%

5 лет

10.43%

10 лет

17.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBSU.L и PCT.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSU.L
Ранг риск-скорректированной доходности BBSU.L, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSU.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSU.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSU.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSU.L, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSU.L, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
PCT.L
Ранг риск-скорректированной доходности PCT.L, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCT.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCT.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCT.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCT.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCT.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBSU.L c PCT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) и Polar Capital Technology Trust (PCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBSU.L на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа PCT.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSU.L и PCT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.20
BBSU.L
PCT.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSU.L и PCT.L

Ни BBSU.L, ни PCT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BBSU.L и PCT.L

Максимальная просадка BBSU.L за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки PCT.L в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSU.L и PCT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.89%
-16.31%
BBSU.L
PCT.L

Волатильность

Сравнение волатильности BBSU.L и PCT.L

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBSU.L) составляет 11.26%, в то время как у Polar Capital Technology Trust (PCT.L) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что BBSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.26%
14.53%
BBSU.L
PCT.L