Сравнение UPW с BEG
UPW (ProShares Ultra Utilities) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPW is passively managed, while BEG is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. UPW charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности UPW и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPW показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
UPW
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 10.32%
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPW и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 10.19% | -1.21% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between UPW and BEG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPW vs. BEG — Ранг доходности на риск
UPW
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPW c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Utilities (UPW) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPW | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPW и BEG
Максимальная просадка UPW за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPW и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPW | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -59.85% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -13.66% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.57% | -16.74% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPW и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPW | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 212.91% | -183.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 212.91% | -178.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 212.91% | -175.68% |
Сравнение комиссий UPW и BEG
UPW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPW и BEG
Дивидендная доходность UPW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.45% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
UPW and BEG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPW.
UPW has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UPW and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для UPW и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор