Сравнение UPSX с XDSQ
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UPSX returned -91.90% vs 14.33% for XDSQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -65.35%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.
UPSX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -11.14%
- 6 месяцев
- -70.27%
- С начала года
- -65.35%
- 1 год
- -91.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.82%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -65.35% | -61.18% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.82% | 12.21% |
Correlation
The correlation between UPSX and XDSQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
UPSX
XDSQ
Сравнение UPSX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.50 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.15 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и XDSQ
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -26.06% | -68.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -9.60% | -85.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.18% | -0.54% | -92.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -4.86% | -63.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.45% | 2.01% | +76.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и XDSQ
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 28.26% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.26% | 1.55% | +26.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.53% | 7.92% | +91.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.24% | 10.55% | +127.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.42% | 15.27% | +123.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.42% | 14.95% | +123.47% |
Сравнение комиссий UPSX и XDSQ
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и XDSQ
Ни UPSX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and XDSQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (28.26%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 14.33% vs -91.90% for UPSX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 14.33% return vs -91.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
UPSX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор