Сравнение UPSX с ISCMF
UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UPSX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. UPSX is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, UPSX returned -85.85% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. UPSX charges 1.30%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности UPSX и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSX показывает доходность -63.13%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
UPSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 14.06%
- С начала года
- -63.13%
- 6 месяцев
- -70.79%
- 1 год
- -85.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSX и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -63.13% | -61.18% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 12.19% |
Correlation
The correlation between UPSX and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSX vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
UPSX
ISCMF
Сравнение UPSX c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSX | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.31 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.53 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 11.85 | -13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSX и ISCMF
Максимальная просадка UPSX за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSX и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -25.42% | -69.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.01% | -5.69% | -89.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -5.26% | -87.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.11% | -13.35% | -53.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.96% | 2.65% | +72.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSX и ISCMF
Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX) имеет более высокую волатильность в 43.27% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что UPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSX | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.27% | 5.11% | +38.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.17% | 15.45% | +86.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 17.84% | +122.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.11% | 14.29% | +126.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.11% | 14.29% | +126.82% |
Сравнение комиссий UPSX и ISCMF
UPSX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSX и ISCMF
Ни UPSX, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UPSX and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPSX has higher volatility (43.27%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, UPSX dropped -95.01% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -85.85% for UPSX. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -85.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.30% for UPSX.
UPSX and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UPSX is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for UPSX and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSX и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор