Сравнение UPSG с SAA
UPSG (Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds. UPSG is actively managed, while SAA is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. UPSG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SAA.
Доходность
Сравнение доходности UPSG и SAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSG показывает доходность 31.32%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 44.68%.
UPSG
- 1 день
- 7.54%
- 1 месяц
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 31.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAA
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 25.91%
- С начала года
- 44.68%
- 1 год
- 64.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам UPSG и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 31.32% | -3.39% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 44.68% | -5.57% |
Correlation
The correlation between UPSG and SAA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSG vs. SAA — Ранг доходности на риск
UPSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAA
Сравнение UPSG c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF (UPSG) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSG | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSG и SAA
Максимальная просадка UPSG за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSG и SAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -87.39% | +50.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -1.83% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -27.27% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSG и SAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 35.46% | +23.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 43.40% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 45.99% | +13.46% |
Сравнение комиссий UPSG и SAA
UPSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSG и SAA
UPSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.75% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSG and SAA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for UPSG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UPSG and 0.95% for SAA.
Подберите оптимальное распределение для UPSG и SAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор