Сравнение UPSG с SAA
UPSG (Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds. UPSG is actively managed, while SAA is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPSG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SAA.
Доходность
Сравнение доходности UPSG и SAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSG показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 31.32%.
UPSG
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 28.51%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAA
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам UPSG и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 18.98% | -2.59% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 31.32% | -7.22% |
Correlation
The correlation between UPSG and SAA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSG vs. SAA — Ранг доходности на риск
UPSG
SAA
Сравнение UPSG c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF (UPSG) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPSG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок UPSG и SAA
Максимальная просадка UPSG за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSG и SAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -87.39% | +50.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.57% | -2.04% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -27.42% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSG и SAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 35.85% | +22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.74% | 43.55% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.74% | 46.12% | +12.62% |
Сравнение комиссий UPSG и SAA
UPSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSG и SAA
UPSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.77% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSG and SAA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for UPSG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UPSG and 0.95% for SAA.
Подберите оптимальное распределение для UPSG и SAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор