Сравнение UPSG с FXP
UPSG (Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - UPSG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FXP is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). UPSG is actively managed, while FXP is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UPSG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности UPSG и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSG показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью 17.49%.
UPSG
- 1 день
- 7.54%
- 1 месяц
- 11.26%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 31.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам UPSG и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 31.32% | -3.39% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | 2.26% |
Correlation
The correlation between UPSG and FXP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSG vs. FXP — Ранг доходности на риск
UPSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXP
Сравнение UPSG c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF (UPSG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSG | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSG и FXP
Максимальная просадка UPSG за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSG и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -99.94% | +62.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -99.92% | +92.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.22% | -94.17% | +76.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSG и FXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.45% | 40.14% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 63.18% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 54.76% | +4.69% |
Сравнение комиссий UPSG и FXP
UPSG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSG и FXP
UPSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSG and FXP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UPSG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for UPSG.
UPSG is categorized as Leveraged Equities, while FXP is China Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UPSG and 0.95% for FXP.
Подберите оптимальное распределение для UPSG и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор