Сравнение UPSD с IDUB
UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - UPSD is a Actively Managed fund actively managed by Aptus, while IDUB is a Long-Short fund actively managed by Aptus. Both are actively managed. Over the past year, UPSD returned 18.27% vs 27.57% for IDUB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPSD charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.
Доходность
Сравнение доходности UPSD и IDUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPSD показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 14.33%.
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPSD и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 8.80% | 12.83% | -4.67% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.33% | 27.53% | -0.76% |
Correlation
The correlation between UPSD and IDUB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between UPSD and IDUB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPSD vs. IDUB — Ранг доходности на риск
UPSD
IDUB
Сравнение UPSD c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPSD | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.42 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 9.37 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPSD и IDUB
Максимальная просадка UPSD за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPSD и IDUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPSD | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -29.20% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -11.46% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.71% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -10.94% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.95% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPSD и IDUB
Текущая волатильность для Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD) составляет 3.36%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что UPSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPSD | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.71% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 14.41% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.42% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 14.80% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 14.80% | +5.91% |
Сравнение комиссий UPSD и IDUB
UPSD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPSD и IDUB
Дивидендная доходность UPSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IDUB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPSD and IDUB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDUB has higher volatility (4.71%) compared to UPSD (3.36%). In terms of maximum drawdown, UPSD dropped -23.85% vs IDUB's -29.20%.
On 1-year performance, IDUB leads with 27.57% vs 18.27% for UPSD. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UPSD has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDUB has performed better with a 27.57% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for UPSD.
IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.66% for UPSD.
UPSD is categorized as Actively Managed, while IDUB is Long-Short. Their fees differ too: 0.79% for UPSD and 0.45% for IDUB.
IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPSD и IDUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор