PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPRO с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

UPRO и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UPRO и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPRO и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%63.85%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с SPXU
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий UPRO и XTAP

UPRO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

UPRO vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPROXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.16

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.79

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.45

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

9.90

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPRO vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPROXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.16

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.70

-0.10

Корреляция

Корреляция между UPRO и XTAP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и XTAP

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPRO и XTAP

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UPROXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-22.13%

-54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.38%

-11.83%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

0.00%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-3.57%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

1.73%

+6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и XTAP

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPROXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

0.99%

+15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

2.61%

+25.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.36%

14.34%

+40.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

14.60%

+35.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.69%

14.60%

+39.09%