PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPRO с LINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с LINT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.97%/yr for LINT.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и LINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 24.61%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 332.54%.

UPRO

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
19.67%
С начала года
24.61%
1 год
54.64%
3 года*
43.89%
5 лет*
20.84%
10 лет*
28.60%

LINT

1 день
-11.97%
1 месяц
-36.08%
6 месяцев
161.32%
С начала года
332.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и LINT

2026 (YTD)2025
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		24.61%9.32%
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		332.54%5.81%

Correlation

The correlation between UPRO and LINT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов UPRO и LINT

Секторы
UPRO
LINT

Технологии

39.1%
100.0%

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UPRO
39.1%
LINT
100.0%

Финансовые услуги

UPRO
11.1%
LINT

-

Коммуникационные услуги

UPRO
10.6%
LINT

-

Потребительский циклический сектор

UPRO
9.9%
LINT

-

Здравоохранение

UPRO
8.3%
LINT

-

Промышленность

UPRO
7.8%
LINT

-

Потребительский защитный сектор

UPRO
4.5%
LINT

-

Энергетика

UPRO
3.1%
LINT

-

Коммунальные услуги

UPRO
2.1%
LINT

-

Недвижимость

UPRO
1.8%
LINT

-

Сырьевые материалы

UPRO
1.7%
LINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

Direxion Daily INTC Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с LINT:
LINT с INTWLINT с SOXLLINT с YINNLINT с XXXXLINT с SPYQLINT с ARMGLINT с MSTU

Доходность на риск

UPRO vs. LINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LINT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c LINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROLINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

—

—

UPRO vs. LINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и LINT

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки LINT в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и LINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROLINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-55.39%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-55.39%

+50.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-21.52%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и LINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROLINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.59%

168.61%

-131.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

168.61%

-117.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.71%

168.61%

-114.90%

Сравнение комиссий UPRO и LINT

UPRO берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и LINT

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности LINT в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LINT
Direxion Daily INTC Bull 2X Shares		0.63%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and LINT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.

UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.63% for LINT.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.97% for LINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и LINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор