PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPRO с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPRO с CSHP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. UPRO is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, UPRO returned 62.29% vs 3.94% for CSHP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности UPRO и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPRO показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%

CSHP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPRO и CSHP

2026 (YTD)20252024
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		17.21%31.88%9.04%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.83%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between UPRO and CSHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.02

The correlation between UPRO and CSHP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro S&P 500

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с PULSCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

UPRO vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPRO c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPROCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
11.09

-9.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
27.60

-25.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

6.46

-5.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

65.45

-63.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

381.67

-372.16

UPRO vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPRO на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPRO и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPRO и CSHP

Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPROCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.82%

-0.08%

-76.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-0.06%

-26.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-0.04%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-0.00%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

0.01%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UPRO и CSHP

ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что UPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPROCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.68%

0.16%

+14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.49%

0.27%

+29.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

0.36%

+36.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

0.41%

+50.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.79%

0.41%

+53.38%

Сравнение комиссий UPRO и CSHP

UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPRO и CSHP

Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CSHP в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.91%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

UPRO and CSHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.68%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, UPRO dropped -76.82% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, UPRO leads with 62.29% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 62.29% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.74% for UPRO.

UPRO is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPRO и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор