Сравнение UPRO с BRKL
UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) and BRKL (Corgi BRKB 2x Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UPRO is passively managed, while BRKL is actively managed. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UPRO charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for BRKL.
Доходность
Сравнение доходности UPRO и BRKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPRO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.11%
- 6 месяцев
- 32.14%
- С начала года
- 32.97%
- 1 год
- 63.27%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 29.14%
- Всё время*
- 33.76%
BRKL
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20K | $16.10K | $16.10K | |
| $352.82M | $308.79M | $360.24M |
Сравнение доходности по годам UPRO и BRKL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 6.11% |
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 4.11% |
Correlation
The correlation between UPRO and BRKL is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPRO vs. BRKL — Ранг доходности на риск
UPRO
BRKL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPRO c BRKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) и Corgi BRKB 2x Daily ETF (BRKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPRO | BRKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPRO и BRKL
Максимальная просадка UPRO за все время составила -76.82%, что больше максимальной просадки BRKL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPRO и BRKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPRO | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -7.03% | -69.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -3.57% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPRO и BRKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPRO | BRKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.47% | 29.20% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 29.20% | +21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.82% | 29.20% | +24.62% |
Сравнение комиссий UPRO и BRKL
UPRO берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BRKL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPRO и BRKL
Дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BRKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKL Corgi BRKB 2x Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
UPRO and BRKL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for BRKL.
They also come from different issuers: ProShares and Corgi. Their fees differ too: 0.89% for UPRO and 0.45% for BRKL.
Подберите оптимальное распределение для UPRO и BRKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор