Сравнение UPLT с SCO
UPLT (ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - UPLT is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while SCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). UPLT is actively managed, while SCO is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPLT и SCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPLT
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -17.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCO
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -62.35%
- С начала года
- -64.98%
- 1 год
- -58.88%
- 3 года*
- -32.72%
- 5 лет*
- -40.51%
- 10 лет*
- -38.74%
Сравнение доходности по годам UPLT и SCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | -46.39% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -14.48% |
Correlation
The correlation between UPLT and SCO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPLT vs. SCO — Ранг доходности на риск
UPLT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCO
Сравнение UPLT c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF (UPLT) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPLT | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPLT и SCO
Максимальная просадка UPLT за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPLT и SCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPLT | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.98% | -99.80% | +49.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.38% | -99.77% | +51.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.48% | -85.25% | +57.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPLT и SCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPLT | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 58.03% | +21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.27% | 60.41% | +18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.27% | 71.80% | +7.47% |
Сравнение комиссий UPLT и SCO
И UPLT, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPLT и SCO
Дивидендная доходность UPLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как SCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 0.00% |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
UPLT and SCO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPLT and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPLT has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for SCO.
UPLT is categorized as Leveraged Commodities, while SCO is Oil & Gas.
Подберите оптимальное распределение для UPLT и SCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор