PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPGR с PSWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGR с PSWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) and PSWD (Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - UPGR is a Energy Equities fund tracking the Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while PSWD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, UPGR returned 73.35% vs 14.96% for PSWD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. UPGR charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for PSWD.

Доходность

Сравнение доходности UPGR и PSWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPGR показывает доходность 23.29%, а PSWD немного ниже – 22.72%.

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSWD

1 день
0.19%
1 месяц
20.49%
С начала года
22.72%
6 месяцев
16.91%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и PSWD

2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		22.72%1.69%9.46%18.58%

Correlation

The correlation between UPGR and PSWD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.50

The correlation between UPGR and PSWD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGR и PSWD

Секторы
UPGR
PSWD

Промышленность

51.4%
0.5%

Коммунальные услуги

12.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.1%

Сырьевые материалы

10.0%
0.0%

Энергетика

9.8%
0.0%

Технологии

3.9%
98.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.0%

Финансовые услуги

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

UPGR
51.4%
PSWD
0.5%

Коммунальные услуги

UPGR
12.2%
PSWD
0.0%

Потребительский циклический сектор

UPGR
10.4%
PSWD
0.1%

Сырьевые материалы

UPGR
10.0%
PSWD
0.0%

Энергетика

UPGR
9.8%
PSWD
0.0%

Технологии

UPGR
3.9%
PSWD
98.3%

Потребительский защитный сектор

UPGR
2.1%
PSWD
0.0%

Финансовые услуги

UPGR
0.1%
PSWD
0.1%

Коммуникационные услуги

UPGR

-

PSWD
0.1%

Здравоохранение

UPGR

-

PSWD
0.1%

Недвижимость

UPGR

-

PSWD
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF

Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XOEXUPGR с XAIXUPGR с XLE
Часто сравнивают с PSWD:
PSWD с BUGPSWD с HACKPSWD с IHAKPSWD с ESTCPSWD с CIBRPSWD с HYRMPSWD с XOEX

Доходность на риск

UPGR vs. PSWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PSWD
Ранг доходности на риск PSWD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c PSWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPGRPSWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.59

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
0.94

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

0.63

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

1.44

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPGR vs. PSWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа PSWD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и PSWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPGRPSWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.59

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.77

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UPGR и PSWD

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки PSWD в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и PSWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGRPSWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-23.70%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-23.70%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.13%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-6.46%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

10.38%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и PSWD

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF (PSWD) имеют волатильность 10.77% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGRPSWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

10.95%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.38%

20.86%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

25.46%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.49%

23.66%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.49%

23.66%

+6.83%

Сравнение комиссий UPGR и PSWD

UPGR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSWD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и PSWD

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PSWD в 0.72%

ПозицияTTM202520242023
PSWD
Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF		0.72%0.88%1.49%0.55%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы

UPGR and PSWD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSWD has higher volatility (10.95%) compared to UPGR (10.77%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs PSWD's -23.70%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 14.96% for PSWD. On fees, PSWD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UPGR has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSWD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

PSWD has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.27% for UPGR.

UPGR is categorized as Energy Equities, while PSWD is Technology Equities. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while PSWD tracks Solactive Cyber Security ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.20% for PSWD.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и PSWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор