PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPGR с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPGR и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


UPGR

1 день
-3.65%
1 месяц
-4.59%
С начала года
11.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
54.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-4.99%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
31.30%
3 года*
16.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGR и ISCMF


2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
11.86%35.25%-14.72%-15.29%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%19.65%3.13%-1.49%

Correlation

The correlation between UPGR and ISCMF is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

UPGR vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 4848
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UPGRISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.31

-1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.53

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

11.85

-4.14

UPGR vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGR и ISCMF

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPGRISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-25.42%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-5.69%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-5.26%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.31%

-13.35%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

2.65%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и ISCMF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что UPGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPGRISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

5.11%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

15.45%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.65%

17.84%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

14.29%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.85%

14.29%

+16.56%

Сравнение комиссий UPGR и ISCMF

UPGR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и ISCMF

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
0.29%0.39%1.16%0.32%

Часто задаваемые вопросы


UPGR and ISCMF have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (12.24%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, UPGR dropped -46.60% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, UPGR leads with 54.50% vs 31.30% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 54.50% return vs 31.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for UPGR.

UPGR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for ISCMF.

UPGR is categorized as Energy Equities, while ISCMF is Commodities. UPGR tracks Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UPGR and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGR и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор