PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPGR с ION
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UPGR и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPGR и ION


2026 (YTD)202520242023
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
-1.84%35.25%-14.72%-15.29%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
10.74%108.37%-20.02%-18.12%

Доходность по периодам

С начала года, UPGR показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью 10.74%.


UPGR

1 день
0.49%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.02%
1 год
54.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ION

1 день
1.14%
1 месяц
-10.68%
С начала года
10.74%
6 месяцев
47.40%
1 год
128.27%
3 года*
16.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Сравнение комиссий UPGR и ION

UPGR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ION в 0.58%.


Доходность на риск

UPGR vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

ION
Ранг доходности на риск ION: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGR c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UPGRIONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.30

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.53

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

5.46

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

20.91

-12.25

UPGR vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGR на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа ION равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGR и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UPGRIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.30

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.38

-0.43

Корреляция

Корреляция между UPGR и ION составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGR и ION

Дивидендная доходность UPGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ION в 1.44%


TTM2025202420232022
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF
0.34%0.39%1.16%0.32%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF
1.44%1.63%1.74%2.23%0.13%

Просадки

Сравнение просадок UPGR и ION

Максимальная просадка UPGR за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGR и ION.


Загрузка...

Показатели просадок


UPGRIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.60%

-52.08%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-23.30%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-12.05%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.52%

-24.59%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

6.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGR и ION

Текущая волатильность для Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) составляет 8.69%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что UPGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UPGRIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

12.68%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

30.43%

-6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

39.05%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.47%

30.73%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.47%

30.73%

-0.26%