PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с SIXL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. UPGD is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, UPGD returned 8.28%/yr vs 5.11%/yr for SIXL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UPGD показывает доходность 11.27%, а SIXL немного выше – 11.60%.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

SIXL

1 день
-0.30%
1 месяц
5.49%
6 месяцев
6.83%
С начала года
11.60%
1 год
11.99%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.28%15.65%-13.17%24.09%47.96%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.60%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%

Correlation

The correlation between UPGD and SIXL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.75

Over the past year, the correlation between UPGD and SIXL has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UPGD и SIXL

Секторы
UPGD
SIXL

Потребительский циклический сектор

25.1%
5.4%

Промышленность

22.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

19.4%
17.0%

Технологии

13.8%
2.9%

Коммунальные услуги

7.8%
17.0%

Здравоохранение

6.4%
15.6%

Сырьевые материалы

3.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.5%

Финансовые услуги

0.0%
15.6%

Энергетика

-

1.9%

Недвижимость

-

14.0%

Потребительский циклический сектор

UPGD
25.1%
SIXL
5.4%

Промышленность

UPGD
22.2%
SIXL
5.6%

Потребительский защитный сектор

UPGD
19.4%
SIXL
17.0%

Технологии

UPGD
13.8%
SIXL
2.9%

Коммунальные услуги

UPGD
7.8%
SIXL
17.0%

Здравоохранение

UPGD
6.4%
SIXL
15.6%

Сырьевые материалы

UPGD
3.7%
SIXL
2.3%

Коммуникационные услуги

UPGD
1.6%
SIXL
2.5%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
SIXL
15.6%

Энергетика

UPGD

-

SIXL
1.9%

Недвижимость

UPGD

-

SIXL
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с MIDESIXL с FUTYSIXL с OPTZ

Доходность на риск

UPGD vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.17

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.77

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.85

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

4.91

+0.63

UPGD vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXL равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и SIXL

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-16.08%

-44.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.52%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-11.65%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-16.08%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.30%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.51%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.45%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и SIXL

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 3.77%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.48%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

7.57%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

10.30%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

12.28%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

12.60%

+8.94%

Сравнение комиссий UPGD и SIXL

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и SIXL

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SIXL в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.18%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and SIXL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (4.48%) compared to UPGD (3.77%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, UPGD leads with 8.28% vs 5.11% for SIXL. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPGD has performed better with a 8.28% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.57% for UPGD.

They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.47% for SIXL.

SIXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор