PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UPGD с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPGD с FLDZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UPGD (Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. UPGD is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, UPGD returned 12.72%/yr vs 9.03%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UPGD charges 0.40%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности UPGD и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPGD показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.64%.

UPGD

1 день
-0.53%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
6.69%
С начала года
11.27%
1 год
16.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.06%

FLDZ

1 день
0.33%
1 месяц
-4.04%
6 месяцев
-3.10%
С начала года
0.64%
1 год
1.59%
3 года*
9.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPGD и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		11.27%8.89%13.28%15.65%-13.17%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.64%6.66%15.99%12.15%-12.07%

Correlation

The correlation between UPGD and FLDZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between UPGD and FLDZ shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UPGD и FLDZ

Секторы
UPGD
FLDZ

Потребительский циклический сектор

25.1%
13.8%

Промышленность

22.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

19.4%
5.0%

Технологии

13.8%
3.5%

Коммунальные услуги

7.8%
11.4%

Здравоохранение

6.4%
12.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.7%

Финансовые услуги

0.0%
15.9%

Энергетика

-

10.5%

Недвижимость

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

UPGD
25.1%
FLDZ
13.8%

Промышленность

UPGD
22.2%
FLDZ
12.4%

Потребительский защитный сектор

UPGD
19.4%
FLDZ
5.0%

Технологии

UPGD
13.8%
FLDZ
3.5%

Коммунальные услуги

UPGD
7.8%
FLDZ
11.4%

Здравоохранение

UPGD
6.4%
FLDZ
12.9%

Сырьевые материалы

UPGD
3.7%
FLDZ
1.9%

Коммуникационные услуги

UPGD
1.6%
FLDZ
3.7%

Финансовые услуги

UPGD
0.0%
FLDZ
15.9%

Энергетика

UPGD

-

FLDZ
10.5%

Недвижимость

UPGD

-

FLDZ
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с UPGD:
UPGD с QQQUPGD с TQQQUPGD с OPTZUPGD с VOOUPGD с XMHQUPGD с RWJUPGD с SPHQ
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS

Доходность на риск

UPGD vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPGD
Ранг доходности на риск UPGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPGD c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UPGDFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.13

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.27

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.21

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

0.71

+4.83

UPGD vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPGD на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPGD и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPGD и FLDZ

Максимальная просадка UPGD за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPGD и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPGDFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.74%

-19.54%

-41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.70%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-17.43%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-7.40%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-5.86%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.24%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UPGD и FLDZ

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) составляет 3.77%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что UPGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPGDFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.98%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.84%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.03%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.87%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

16.87%

+4.67%

Сравнение комиссий UPGD и FLDZ

UPGD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPGD и FLDZ

Дивидендная доходность UPGD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FLDZ в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPGD
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

UPGD and FLDZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (4.98%) compared to UPGD (3.77%). In terms of maximum drawdown, UPGD dropped -60.74% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, UPGD leads with 12.72% vs 9.03% for FLDZ. On fees, UPGD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UPGD has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UPGD has performed better with a 12.72% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

UPGD has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.53% for FLDZ.

They also come from different issuers: Invesco and RiverNorth. Their fees differ too: 0.40% for UPGD and 0.77% for FLDZ.

UPGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPGD и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор