Сравнение UPAR с CSHP
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. UPAR is passively managed, while CSHP is actively managed. Over the past year, UPAR returned 21.58% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPAR показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
UPAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 6.27% | 23.87% | -6.75% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between UPAR and CSHP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. CSHP — Ранг доходности на риск
UPAR
CSHP
Сравнение UPAR c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAR | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -25.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 6.46 | -5.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 65.45 | -63.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 381.67 | -375.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAR и CSHP
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | -0.08% | -39.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -0.06% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.04% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.24% | -0.00% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 0.01% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и CSHP
UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что UPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.16% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 0.27% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 0.36% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 0.41% | +17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 0.41% | +17.69% |
Сравнение комиссий UPAR и CSHP
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и CSHP
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.72% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
UPAR and CSHP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPAR has higher volatility (5.61%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, UPAR dropped -39.54% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, UPAR leads with 21.58% vs 3.94% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 21.58% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.
CSHP has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.72% for UPAR.
UPAR is categorized as Diversified Portfolio, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: RPAR and iShares. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор