Сравнение UPAR с ASET
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and ASET (FlexShares Real Assets Allocation Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - UPAR tracks the NONE while ASET tracks the Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Both are passively managed. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.57%/yr for ASET.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и ASET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 0.76% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. ASET — Ранг доходности на риск
UPAR
ASET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPAR c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAR | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAR и ASET
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.54%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и ASET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.54% | 0.00% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | 0.00% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.24% | 0.00% | -22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и ASET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 0.00% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 0.00% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 0.00% | +18.10% |
Сравнение комиссий UPAR и ASET
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и ASET
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.72% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ASET is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASET is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.
UPAR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for ASET.
UPAR tracks NONE, while ASET tracks Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. They also come from different issuers: RPAR and Northern Trust. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.57% for ASET.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и ASET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор