Сравнение UPAR с ASET
UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) and ASET (FlexShares Real Assets Allocation Index Fund) are both Diversified Portfolio funds - UPAR tracks the NONE while ASET tracks the Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. Both are passively managed. UPAR charges 0.65%/yr vs 0.57%/yr for ASET.
Доходность
Сравнение доходности UPAR и ASET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAR
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASET
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPAR и ASET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.52% |
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов UPAR и ASET
Секторы
UPAR
ASET
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
UPAR
ASET
Энергетика
UPAR
ASET
Сырьевые материалы
UPAR
ASET
Промышленность
UPAR
ASET
Финансовые услуги
UPAR
ASET
-
Потребительский циклический сектор
UPAR
ASET
Коммуникационные услуги
UPAR
ASET
Здравоохранение
UPAR
ASET
Потребительский защитный сектор
UPAR
ASET
Коммунальные услуги
UPAR
ASET
Недвижимость
UPAR
ASET
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAR vs. ASET — Ранг доходности на риск
UPAR
ASET
Сравнение UPAR c ASET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) и FlexShares Real Assets Allocation Index Fund (ASET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPAR | ASET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPAR | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок UPAR и ASET
Максимальная просадка UPAR за все время составила -39.00%, что больше максимальной просадки ASET в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAR и ASET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAR | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.00% | 0.00% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | 0.00% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | 0.00% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAR и ASET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAR | ASET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 0.00% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 0.00% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 0.00% | +18.04% |
Сравнение комиссий UPAR и ASET
UPAR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ASET в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAR и ASET
Дивидендная доходность UPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как ASET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASET FlexShares Real Assets Allocation Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.63% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ASET is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASET is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.
UPAR has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for ASET.
UPAR tracks NONE, while ASET tracks Northern Trust Real Assets Allocation Total Return. They also come from different issuers: RPAR and Northern Trust. Their fees differ too: 0.65% for UPAR and 0.57% for ASET.
Подберите оптимальное распределение для UPAR и ASET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор