Сравнение UOPIX с URPIX
UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.55%/yr vs -28.74%/yr for URPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность 41.58%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 34.55% против -28.74% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 18.41%
- С начала года
- 41.58%
- 6 месяцев
- 37.77%
- 1 год
- 84.31%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 34.55%
URPIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.45%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -34.90%
- 3 года*
- -30.11%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -28.74%
Сравнение доходности по годам UOPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 41.58% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.11% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between UOPIX and URPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г. | -0.86 |
The correlation between UOPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
URPIX
Сравнение UOPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.75 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.96 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -1.68 | +13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -1.47 | +4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.69 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | -0.81 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.56 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и URPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -99.92% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -36.62% | +11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | -69.89% | +27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -76.97% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -96.96% | +31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -99.92% | +56.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.81% | -79.07% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 20.84% | -13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и URPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 5.90% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 18.13% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 23.82% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.10% | 33.83% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.16% | 35.62% | +8.54% |
Сравнение комиссий UOPIX и URPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и URPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности URPIX в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 12.90% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.29% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UOPIX and URPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to URPIX (5.90%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.80% vs URPIX's -99.92%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор