Сравнение UOPIX с URPIX
UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.74%/yr vs -28.77%/yr for URPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -12.93%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 34.74% против -28.77% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 61.70%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 34.74%
URPIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- -28.77%
Сравнение доходности по годам UOPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.15% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -12.93% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between UOPIX and URPIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г. | -0.86 |
The correlation between UOPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
URPIX
Сравнение UOPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UOPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.92 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.64 | +10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и URPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -99.92% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -33.47% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | -69.89% | +27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -76.97% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -96.96% | +31.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -99.92% | +90.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -79.10% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 20.26% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и URPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 9.79% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 20.00% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.01% | 25.22% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 34.04% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 35.65% | +8.75% |
Сравнение комиссий UOPIX и URPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и URPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что больше доходности URPIX в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.15% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.13% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UOPIX and URPIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to URPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.00% vs URPIX's -99.92%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор