Сравнение UOPIX с RMQAX
UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.55%/yr vs 37.54%/yr for RMQAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность 41.58%, что значительно выше, чем у RMQAX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции UOPIX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 34.55% против 37.54% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 18.41%
- С начала года
- 41.58%
- 6 месяцев
- 37.77%
- 1 год
- 84.31%
- 3 года*
- 49.23%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 34.55%
RMQAX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 17.69%
- С начала года
- 39.33%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 81.45%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 26.30%
- 10 лет*
- 37.54%
Сравнение доходности по годам UOPIX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 41.58% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 39.33% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between UOPIX and RMQAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between UOPIX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOPIX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
UOPIX
RMQAX
Сравнение UOPIX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.32 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 12.01 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и RMQAX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -63.18% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -24.96% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | -42.45% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -63.18% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -63.18% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -0.58% | -42.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.81% | -12.90% | -71.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.08% | 6.89% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и RMQAX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеют волатильность 8.98% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOPIX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 8.60% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 24.31% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.11% | 32.14% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.10% | 46.18% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.16% | 46.41% | -2.25% |
Сравнение комиссий UOPIX и RMQAX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и RMQAX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что меньше доходности RMQAX в 26.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 26.03% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 12.90% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UOPIX and RMQAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to RMQAX (8.60%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.80% vs RMQAX's -63.18%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOPIX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор