PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOPIX с MDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UOPIX с MDPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and MDPIX (ProFunds Mid Cap Fund) are both mutual funds - UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while MDPIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UOPIX returned 34.55%/yr vs 9.09%/yr for MDPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.82%/yr for MDPIX.

Доходность

Сравнение доходности UOPIX и MDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UOPIX показывает доходность 41.58%, что значительно выше, чем у MDPIX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции MDPIX по среднегодовой доходности: 34.55% против 9.09% соответственно.

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%

MDPIX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
13.07%
6 месяцев
12.62%
1 год
23.58%
3 года*
13.90%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UOPIX и MDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		13.07%5.68%11.55%14.16%-14.81%21.89%11.24%23.46%-12.78%14.18%

Correlation

The correlation between UOPIX and MDPIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2001 г.

0.78

The correlation between UOPIX and MDPIX shifts across timeframes, from 0.64 (3 years) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

ProFunds Mid Cap Fund

Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX
Часто сравнивают с MDPIX:
MDPIX с SPYMDPIX с FIIMXMDPIX с FZAMXMDPIX с RSINXMDPIX с DSMFXMDPIX с JNVSXMDPIX с FSMDX

Доходность на риск

UOPIX vs. MDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MDPIX
Ранг доходности на риск MDPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOPIX c MDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOPIXMDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.52

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.24

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.60

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

9.33

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOPIX vs. MDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа MDPIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и MDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOPIXMDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.52

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.36

-0.24

Просадки

Сравнение просадок UOPIX и MDPIX

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки MDPIX в -57.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и MDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UOPIXMDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-57.32%

-42.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.97%

-9.02%

-15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.52%

-24.59%

-17.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.01%

-24.86%

-40.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.01%

-42.07%

-22.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.35%

-0.09%

-43.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.81%

-8.69%

-76.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

2.51%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UOPIX и MDPIX

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 8.98% по сравнению с ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UOPIXMDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

4.37%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

11.28%

+13.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.11%

15.43%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.10%

19.72%

+25.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.16%

20.73%

+23.43%

Сравнение комиссий UOPIX и MDPIX

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии MDPIX в 1.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOPIX и MDPIX

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности MDPIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		0.36%0.41%1.26%0.00%0.00%1.79%0.24%5.00%3.00%7.60%0.00%0.05%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UOPIX and MDPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (8.98%) compared to MDPIX (4.37%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.80% vs MDPIX's -57.32%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UOPIX и MDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор