Сравнение UNWPX с FGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX).
UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. FGDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UNWPX и FGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNWPX и FGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | -41.34% | 136.32% | 2.07% | -16.18% | -32.95% | -13.88% | 70.83% | 22.59% | -31.49% | -3.82% |
FGDIX Fidelity Advisor Gold Fund Class I | 9.09% | 142.97% | 14.91% | -0.39% | -13.42% | -10.45% | 26.84% | 35.51% | -12.96% | 8.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у FGDIX с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям FGDIX по среднегодовой доходности: 1.70% против 14.83% соответственно.
UNWPX
- 1 день
- -37.54%
- 1 месяц
- -53.72%
- С начала года
- -41.34%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -6.38%
- 10 лет*
- 1.70%
FGDIX
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 97.82%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- 20.97%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNWPX и FGDIX
UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FGDIX в 0.76%.
Доходность на риск
UNWPX vs. FGDIX — Ранг доходности на риск
UNWPX
FGDIX
Сравнение UNWPX c FGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNWPX | FGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.28 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.49 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.32 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 12.31 | -10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNWPX | FGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.28 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.64 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.16 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между UNWPX и FGDIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNWPX и FGDIX
Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FGDIX в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNWPX U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund | 10.15% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.74% | 6.76% | 0.00% | 17.45% | 28.55% | 0.33% | 9.84% |
FGDIX Fidelity Advisor Gold Fund Class I | 1.92% | 2.10% | 3.58% | 0.97% | 0.36% | 1.59% | 4.40% | 0.41% | 0.00% | 0.23% | 3.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UNWPX и FGDIX
Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки FGDIX в -77.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и FGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNWPX | FGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -77.15% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.72% | -29.85% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.16% | -45.95% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -50.57% | -18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.94% | -20.10% | -46.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.57% | -39.98% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 8.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNWPX и FGDIX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с Fidelity Advisor Gold Fund Class I (FGDIX) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNWPX | FGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.77% | 17.46% | +30.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.55% | 35.67% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.52% | 43.19% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 32.90% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 33.13% | -0.84% |